建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
基金料理东说念主：建信基金料理有限背负公司
基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司
讲明送出日历：2025 年 10 月 25 日
建信沪深 300 指数（LOF）2025 年第 3 季度讲明
§1 要紧教导
基金料理东说念主的董事会及董事保证本讲明所载汉典不存在失误记录、误导性述说或要紧遗漏，
并对其试验的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带背负。
基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司证据本基金合同递次，于 2025 年 10 月 23 日复核了本
讲明中的财务方针、净值观点和投资组合讲明等试验，保证复核试验不存在失误记录、误导性陈
述或者要紧遗漏。
基金料理东说念主本心以教师信用、戮力遵法的原则料理和期骗基金财富，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其畴昔观点。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本
基金的招募证实书。
本讲明中财务汉典未经审计。
本讲明期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金家具概况
基金简称 建信沪深 300 指数（LOF）
场内简称 沪深 300LOF 建信
基金主代码 165309
基金运作面貌 上市条约型通达式
基金合同收效日 2009 年 11 月 5 日
讲明期末基金份额总数 193,924,948.90 份
投资场地 本基金选拔指数化投资面貌，通过严格的投资表率箝制和数目化风险
料理技能，力求竣事追踪偏离度和追踪弱点最小化。
投资政策 本基金接管被迫式指数化投资政策。
原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股构成偏执权
重来拟合、复制标的指数，并证据标的指数成份股偏执权重的变动而
进行相应诊疗。
事迹比较基准 本基金的事迹比较基准为：95%×沪深 300 指数收益率+5%×买卖银行
税后活期进款利率。
风险收益特征 本基金属于接管指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于
货币市集基金、债券基金、搀杂型基金，为证券投资基金中的较高风
险、较高收益品种。
基金料理东说念主 建信基金料理有限背负公司
基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务方针和基金净值观点
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单元：东说念主民币元
主要财务方针 讲明期（2025 年 7 月 1 日 - 2025 年 9 月 30 日）
注：1、本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除干系用度和信用减值失掉后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益。
所列数字。
事迹比较基
净值增长率 净值增长率 事迹比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 尺度差② 准收益率③
准差④
畴前三个月 18.32% 0.81% 16.95% 0.81% 1.37% 0.00%
畴前六个月 20.70% 0.93% 18.37% 0.93% 2.33% 0.00%
畴前一年 17.01% 1.13% 14.79% 1.14% 2.22% -0.01%
畴前三年 29.68% 1.03% 21.08% 1.05% 8.60% -0.02%
畴前五年 21.76% 1.07% 1.57% 1.08% 20.19% -0.01%
自基金合同
收效起于今
率变动的比较
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注：本讲明期，本基金投资组合比例合乎基金合同条目。
无。
§4 料理东说念主讲明
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 证实
任职日历 离任日历 年限
梁洪昀先生，数目投资部高等基金司理，
博士。特准金融分析师（CFA）。曾任大成
基金料理有限公司金融工程部磋议员、规
划发展部家具假想师、机构答理部高等经
理。2005 年 8 月加入建信基金，历任研
究部磋议员、高等磋议员、磋议部总监助
理、磋议部副总监、投汉典理部副总监、
数目投资
投汉典理部总监、金融工程及指数投资部
部高等基
梁洪昀 金司理， - 22
日 年 11 月 5 日起任建信沪深 300 指数证券
本基金的
投资基金（LOF）的基金司理；2010 年 5
基金司理
月 28 日至 2012 年 5 月 28 日任上证社会
背负来回型通达式指数证券投资基金的
基金司理；2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5
月 28 日任建信上证社会背负来回型通达
式指数证券投资基金贯串基金的基金经
理；2011 年 9 月 8 日至 2016 年 7 月 20
日任深证基本面 60 来回型通达式指数证
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券投资基金的基金司理；2011 年 9 月 8
日至 2016 年 7 月 20 日任建信深证基本面
基金的基金司理；2012 年 3 月 16 日起任
建信深证 100 指数增强型证券投资基金
的基金司理；2015 年 3 月 25 日起任建信
双利政策主题分级股票型证券投资基金
的基金司理，该基金于 2020 年 5 月 7 日
起转型为建信沪深 300 指数增强型证券
投资基金（LOF） ，梁洪昀接续担任该基金
的基金司理；2015 年 7 月 31 日至 2018
年 7 月 31 日任建信中证互联网金融指数
分级发起式证券投资基金的基金司理；
建信中证申万有色金属指数分级发起式
证券投资基金的基金司理；2018 年 2 月 6
日至 2019 年 11 月 25 日任建信创业板交
易型通达式指数证券投资基金的基金经
理；2018 年 2 月 7 日至 2022 年 8 月 8 日
任建信鑫泽讲述纯真成立搀杂型证券投
资基金的基金司理；2018 年 4 月 19 日起
任建信 MSCI 中国 A 股海外通来回型通达
式指数证券投资基金的基金司理；2018
年 5 月 16 日起任建信 MSCI 中国 A 股海外
通来回型通达式指数证券投资基金发起
式贯串基金的基金司理；2018 年 6 月 13
日至 2019 年 11 月 25 日任建信创业板交
易型通达式指数证券投资基金发起式联
接基金的基金司理。
无。
在本讲明期内，基金料理东说念主不存在毁伤基金份额执有东说念主利益的行径。基金料理东说念主戮力遵法地
为基金份额执有东说念主谋求利益，严格遵照了《证券法》、
《证券投资基金法》、其他干系法律法例的规
定和《建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金合同》的递次。
为了公说念对待投资东说念主，保护投资东说念主利益，幸免出现不正派关联来回、利益输送等违法违游记
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为，公司证据《证券投资基金法》、《证券投资基金料理公司里面适度指导意见》、《证券投资
基金公司公说念来回轨制指导意见》等法律法例和公司里面轨制，制定和校正了《公说念来回料理办
法》、《格酬酢易料理主张》、《公司驻防内幕来回料理主张》、《利益突破料理主张》等风险
管适度度。公司使用的来回系统中建筑了公说念来回模块，一朝出现不同基金同期买卖并吞证券时，
系统自动切换至公说念来回模块进行操作，确保在投汉典理行径中公说念对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的来回安排在不同投资组合之间进行利益输送。
本讲明期内未出现通盘投资组合参与的来回所公开竞价同日反向来回成交较少的单边来回量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本讲明期，未发现本基金存在格酬酢易行径。
讲明期内，本基金依照基金合同递次，将不低于 90%的净财富投资于沪深 300 指数的要素股
和备选要素股，以对标的指数进行灵验追踪。
在投资运作中，部分指数要素股受到干系递次适度而无法买入，基金需要通过执有其他股票
进行替代。这种情况是产生追踪弱点的一个要紧原因。料理东说念主通过量化分析磋议，制定并履行了
相应的替代政策，并不竭进行优化诊疗，以尽可能裁汰其负面影响。
比拟于上一讲明期，标的指数在本讲明期内的波动性有所裁汰，基金料理东说念主密切关爱市集动
态，在个别来回日波动加重时亦使得基金八成保执比较清静的运作。
本讲明期本基金净值增长率 18.32%，波动率 0.81%，事迹比较基准收益率 16.95%，波动率
无。
§5 投资组合讲明
序号 神志 金额（元） 占基金总财富的比例（%）
其中：股票 344,635,334.20 92.60
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其中：债券 - -
财富撑执证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金财富净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,441,833.00 0.93
B 采矿业 18,308,327.03 4.94
C 制造业 196,401,622.44 52.97
电力、热力、燃气及水分娩和
D 9,941,653.00 2.68
供应业
E 建筑业 5,544,569.23 1.50
F 批发和零卖业 728,692.00 0.20
G 交通运输、仓储和邮政业 10,595,373.40 2.86
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息本领服
I 17,263,923.88 4.66
务业
J 金融业 71,856,791.91 19.38
K 房地产业 1,656,212.90 0.45
L 租出和商务工功课 2,867,962.58 0.77
M 科学磋议和本领工功课 4,843,954.48 1.31
N 水利、环境和全球设施料理业 - -
O 住户奇迹、修理和其他工功课 - -
P 讲解 - -
Q 卫生和社会责任 813,563.86 0.22
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详细 - -
揣测打算 344,264,479.71 92.85
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金财富净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 223,886.66 0.06
D 电力、热力、燃气及水分娩和 - -
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供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 133,559.19 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息本领服
I
务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租出和商务工功课 - -
M 科学磋议和本领工功课 13,408.64 0.00
N 水利、环境和全球设施料理业 - -
O 住户奇迹、修理和其他工功课 - -
P 讲解 - -
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详细 - -
揣测打算 370,854.49 0.10
无。
资明细
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
资明细
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
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无。
无。
明细
无。
无。
无。
无。
无。
无。
在讲明编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形
本基金该讲明期内投资前十名证券的刊行主体未流露被监管部门立案走访和在讲明编制日前
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一年内受到公开数落、处罚。
基金投资的前十名股票未超出基金合同递次的投资范畴。
序号 称呼 金额（元）
无。
无。
通顺受限部分的公 占基金财富净 通顺受限情况
序号 股票代码 股票称呼
允价值（元） 值比例（%） 证实
由于四舍五入原因，分项之和与揣测打算可能有尾差。
§6 通达式基金份额变动
单元：份
讲明期期初基金份额总数 214,431,164.45
讲明期时期基金总申购份额 10,291,940.23
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减：讲明期时期基金总赎回份额 30,798,155.78
讲明期时期基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
讲明期期末基金份额总数 193,924,948.90
注：如有相应情况，申购含红利再投、诊疗入份额及金额，赎回含诊疗出份额及金额。
§7 基金料理东说念主期骗固有资金投成本基金情况
无。
无。
§8 影响投资者方案的其他要紧信息
无。
无。
基金料理东说念主或基金托管东说念主处。
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投资者可在营业时刻免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时刻内获得上述文献的复印件。
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